[주식] TIGER 탄소효율그린뉴딜 - 기본 분석/종목구성

 

'탄소 가중치 조정계수'를 반영한 가중치를 바탕으로 한국 기업에 투자하는 ETF 상품인 'TIGER 탄소효율그린뉴딜'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 2월 11일 기준입니다.

 

 

 

TIGER 탄소효율그린뉴딜

 

종목: 미래에셋 TIGER탄소효율그린뉴딜증권상장지수투자신탁(주식)

 

- 기초지수정보: KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수

 

 한국거래소에서 발표하는 'KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁(ETF)로, 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.

 

S&P Korea BMI(Broad Market Index) 구성종목 중 탄소배출량 및 정보공개여부, 유동성, 투자위험성을 고려하여 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량(Carbon-to-Revenue Footprint)의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하는 지수 1) 탄소 배출량이 높으며 비공개 기업(High Non-Disclosing Carbon Emitter) (①&②)에 해당하는 종목 ①S&P Global LargeMidCap Index 구성종목 중에서 온실가스범위(Green House Gas Scope) 1, 2에 해당하는 탄소배출량 기준 100위 종목보다 많은 양의 탄소를 배출 ②ESG 요소 관련 리스크 분석 및 평가 수행 기업인 'Trucost'에 의해 탄소배출에 대한 정보가 충분히 공개되지 않다고 판단된 종목 2) 유동성 조건을 충족하지 못한 종목 - 신규로 편입되기 위해서는 일별 거래대금의 3개월 중간값이 30억원 이상 3) RepRisk Index(RRI) 수치가 75 이상인 종목 - ESG 데이터 사이언스 기업인 RepRisk사가 매일 산출하는 수치로 ESG 이슈에 대한 기업의 투자위험성을 반영 - 산출방법: '탄소 가중치 조정계수'를 반영한 유동시가총액 가중방식으로 산출

 

- 현재가: 10,095 원

- 순자산 총액: 1,009 억 원

- 상장일: 2021-02-05

- 총보수: 연 0.15%

- 과세 방식: 국내 주식형 비과세

- 산출방법: '탄소 가중치 조정계수'를 반영한 유동시가총액 가중방식으로 산출

- 정기변경: 연 1회 (매년 3월)

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 15 종목)>

(기준일: 2021.02.10)

 

No	종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
1	005930	삼성전자	3,706	306,486,200	30.46
2	000660	SK하이닉스	362	45,431,000	4.52
3	035420	NAVER	100	35,850,000	3.56
4	051910	LG화학	34	33,082,000	3.29
5	005380	현대차	123	29,089,500	2.89
6	006400	삼성SDI	33	25,476,000	2.53
7	000270	기아차	260	22,074,000	2.19
8	068270	셀트리온	65	21,320,000	2.12
9	012330	현대모비스	59	19,204,500	1.91
10	035720	카카오	34	15,674,000	1.56
11	051900	LG생활건강	8	13,216,000	1.31
12	096770	SK이노베이션	45	12,960,000	1.29
13	028260	삼성물산	96	12,576,000	1.25
14	055550	신한지주	360	11,736,000	1.17
15	105560	KB금융	254	11,366,500	1.13

(이하 생략)

<자료 출처: 미래에셋자산운용>

=================================================

개인 의견

 

- [TIGER 탄소효율그린뉴딜]은 탄소효율그린뉴딜 지수를 반영여 국내 유가증권시장에 투자함

- 대부분 구성 종목은 코스피 상위 기업에 해당되나, 코스피 시가 총액 비중과 완전히 일치하는 구성은 아님

- 본 ETF에 포함된 주식 비중이 단순 코스피 시총 상위 기업의 비중과 크게 다르지 않는바, 탄소중립 및 환경을 고려하는 기업에 투자한다는 구호를 생각해보면, 실질적인 의미를 찾기 어려운 것으로 생각됨. 즉, 단순 시가총액 가중방식 패시브 ETF 대비 특별한 차별성이 없어 보임

 

- 운용 보수는 년 0.15%로  ETF 중에서는 저렴한 편임.

- 환헷지 실시하지 않음

 

=================================================

포스팅은 사실(종목 특징)과 개인 생각/판단을 별도로 구분하여 기술하였습니다.

 

작성자 스스로 공부하고 작성한 내용으로, 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.

또한 게시된 정보는 무단으로 배포/복제할 수 없습니다.

내용에 오류가 있는 경우 댓글로 부탁합니다.

 

공감(하트)을 눌러주세요! 블로그 작성에 큰 힘이 됩니다.